すべての市場で好成績を収めており、特に日本株(全銘柄対象)で驚異的な成績を残しました。
勝率はすべての市場で40%を超えており、損益比率は1.84倍~2.74倍となります。
また、トレード回数にも注目してください。
先物市場(37銘柄)では銘柄選びにフィルターをかけないこともあり、過去30年程度で8359回もトレード機会がありました。
米国株では過去35年程度で4757回のトレード機会です。(Russell3000銘柄が対象)
通常トレード回数の多い短期スイング手法は薄利多売(1回1回は微々たる利益)であることが多いですが、この手法は1回1回の期待値も大きくそれでいてトレード回数も多いというめったに存在しないエリート手法と言えます。
日本株はサバイバーシップバイアスがかかったデータでのバックテストとなり、現実よりも良い数値になっているはずなのであくまで参考となりますが、すごい成績になっています。
日本株(全銘柄)の資産曲線はこちらです。